Кевин Фрэнсис Грэй называет себя исследователем проблем замкнутости и комплексов современных людей, поэтому для него невероятно важен сам процесс создания скульптур — когда цельный кусок мрамора превращается в человеческую фигуру.
Любимые материалы скульптора — сорта белого, серого и черного мрамора, добываемые в итальянских каменоломнях в Апуанских Альпах. Для создания целостного образа Кевин Фрэнсис Грэй использует патированную бронзу, смолы, иногда стеклянные бусы, бисер и другие мелкие аксессуары.
Последний арт-проект посвящен людям, у которых есть проблемы с наркотиками, он называется Voodoo people — это люди-вуду, люди-зомби, которые не живут по-настоящему, а скорее, существуют.
По словам Кевина Фрэнсиса Грэя, именно твердый и холодный мрамор — лучший материал для воплощения грусти и страданий героев серии Voodoo people. Безмолвный материал передает одиночество, отчаяние, незащищенность, стыд и закомплексованность людей. Скульптор намеренно изображает фигуры без лица или со скрытым лицом — это метафора настроений, царящих в современном обществе, словно скульптуры стыдятся или пытаются от чего-то спрятаться.
В качестве натурщиков скульптор часто приглашает бездомных, встреченных им около студии в Лондоне.
В одном из недавних интервью Кевин Фрэнсис Грэй отметил, что старается переключиться с фигурной скульптуры на портретную и считает, что это станет новым периодом его творчества.